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암호화폐 트레이딩 봇 (feat. 업비트)

pronist
pronist
pushedAt 3 weeks ago

pronist/PachinCo

파친코(PachinCo)

파친코는 업비트에서 트레이딩 봇을 구동하기 위해 만든 봇입니다. 업비트는 어차피 한국인이 대부분 사용하므로 README 도 한국어로 작성합니다. 물론 소스코드의 주석도 한국어로 작성되었습니다.

설치

이 프로젝트를 올바르게 동작시키기 위해서는 먼저 소스코드를 다운로드 받을 필요가 있습니다. 또한 일반적인 라이브러리나 go install 로 바로 설치하여 사용하는 프로그램이 아닌 만큼, 소스코드를 직접 다운받고 컴파일해야 합니다.

$ git clone https://github.com/pronist/upbit-trading-bot

시작하기

미리 작성되어 있는 예제 봇을 실행시키려면 다음과 같이 실행하십시오.

$ go build && ./upbit

기능

해당 봇은 사용자를 위한 유용한 기능을 제공합니다.

  • 전략: 자신만의 전략을 만들어보고 시험해볼 수 있습니다.
  • 가상 계좌: 실제 업비트 계좌가 아닌 가상의 계좌를 사용하여 전략을 시험해볼 수 있습니다.
  • 분산 투자: 투자 비율을 설정하여 분산 투자를 실현할 수 있습니다.
  • 종목 탐지: 마켓을 순회하면서 조건에 맞는 종목을 탐지하여 전략을 실행시킬 수 있습니다.

봇이 동작하는 일부 원리에 대해서는 해당 프로젝트를 만든 개발자의 블로그에서 암호화폐 트레이딩 봇을 만들었다 (feat. 업비트) 를 참고해주시기 바랍니다.

환경설정

봇을 동작시키기 이전에 일부 환경설정에 대해 이해할 필요가 있습니다. 환경설정은 키를 설정하거나 자금의 비율을 설정하는 등 봇을 운영함에 있어 중요한 부분을 설정할 수 있도록 합니다. 환경설정은 config.example.yml 에 정의합니다.

아래의 환경설정을 참고해보십시오. 접근하려면 static.Config 전역변수로 접근합니다.

# 실제 업비트 계좌를 통해 거래를 하기 위해서는 엑세스키와 비밀키를 반드시 설정해야 한다.
#keypair:
#  accesskey: UyGWYAEVN3PRDDo3Y3pJnV6DWn69k17gVs1X47p4
#  secretkey: 2FjMz4yBOuHqzpwGUdkEu0WJF5g30Z8Wx71cJbxn

# 코인이 가질 자금 대비 최대 보유비중,
# KRW 100, 값이 0.2 일때 'A' 코인이 가질 수 있는 최대 비중은 20%
#tradablebalanceratio: 0.2

# 'A' 코인에 10 만큼 할당이 되었을 때, 0.5 이라면 50% 인 5 를 사용하여 주문
# 업비트의 최소 주문가격이 5000 KRW 이므로 주의할 것.
#orderratio: 0.5

# 추적 할 최대 마켓의 수
#maxtrackedmarket: 5

# 수동으로 추적할 마켓
#whitelist:
#  - KRW-BTC
#  - KRW-ETH
#  - KRW-BTT
#  - KRW-ADA

#blacklist:
#  - KRW-DOGE

keypair

keypair 에는 accesskey, secretkey 를 설정해야 합니다. 이는 업비트 Open API 사용에서 참고할 수 있습니다.

tradablebalanceratio

tradablebalanceratio 는 보유 비중입니다. 가지고 있는 KRW 에 대해 분산하여 투자할 때 사용합니다. 값이 0.1 이라면 하나의 마켓에 대해 10% 를 적용하고, 1.0 을 적용하면 하나에 몰빵을 말합니다. 최대 주문 금액 = 총 자금 * tradablebalanceratio, 기본값은 0.1 입니다.

orderratio

orderratio 는 주문 비중입니다. 예를 들어 KRW 100 이 있고, tradablebalanceratio0.1 이 설정되어 KRW-BTC 마켓에 10 만큼을 사용할 수 있는 경우, 이 설정의 값이 0.5 로 설정되어 있다면 주문은 5 만큼만 가능합니다. 주문 가격 = 최대 주문 금액 * orderratio, 추가적으로 업비트의 최소 주문 가격은 5000 KRW 이므로 이를 주의하십시오. 기본값은 0.5 입니다.

maxtrackedmarket

maxtrackedmarket 는 추적할 최대 마켓의 수입니다. 설정하지 않으면 기본 값으로 10 이 적용됩니다.

whitelist

whitelist 가 설정되어 있다면 해당 마켓만 추적합니다. blacklist 보다 우선순위가 낮습니다. 같은 마켓이 whitelistblacklist 에 설정되어 있다면 blacklist 가 먼저 적용됩니다.

blacklist

blacklist 가 설정되어 있다면 해당 마켓은 추적하지 않습니다.

새로운 환경설정 추가하기

새로운 환경설정을 추가하려면 static/config.goConfig 전역변수에 필드를 추가하면 새로운 환경변수를 얻어올 수 있습니다.

먼저 예제로 작성된 main.go 를 살펴보면 아래와 같은 코드가 있습니다. 봇에 대한 것은 bot 패키지에 정의되어 있으며 bot.New 으로 봇을 만듭니다. 이때, 봇에서 사용할 전략을 넘겨주는데, 이러한 전략들은 모두 bot.Strategy 인터페이스를 만족해야 합니다.

bot.Run 메서드를 사용하면 봇을 실행합니다.

func main() {
	///// 봇에 사용할 전략을 설정한다.
	b := bot.New([]bot.Strategy{
		// https://wikidocs.net/21888
		&bot.PenetrationStrategy{},
	})
	/////

	///// 봇에 사용할 계정을 설정한다.
	//acc, err := bot.NewUpbitAccounts(b)
	acc, err := bot.NewFakeAccounts("accounts.db", 55000.0) // 테스트용 계정
	if err != nil {
		logrus.Fatal(err)
	}

	b.SetAccounts(acc)
	/////

	logrus.Panic(b.Run())
}

계좌

또한 봇을 만든 이후에는 봇이 사용할 계정을 설정해야 하는데, 실제 업비트계좌을 사용하거나 가상계좌를 사용할 수 있습니다.

가상

NewFakeAccounts 를 사용하면 가장계좌를 만들 수 있고 첫번째 파라매터로 받는 것은 업비트의 서버에 저장하는 것 대신 로컬에 데이터베이스에 저장하도록 할 수 있습니다.

아래의 코드는 자산데이터를 accounts.db 에 저장하고 55000.0 KRW 로 할당함을 의미합니다.

func main() {
	acc, err := bot.NewFakeAccounts("accounts.db", 55000.0) // 테스트용 계정
	if err != nil {
		logrus.Fatal(err)
	}

	b.SetAccounts(acc)
}

업비트

NewUpbitAccounts 를 통해 실제 업비트에서 거래를 하려고 하는 경우 아래와 같이 생성하고,

func main() {
	acc, err := bot.NewUpbitAccounts(b)
	if err != nil {
		logrus.Fatal(err)
	}

	b.SetAccounts(acc)
}

config.example.yml 에 업비트에서 발급받은 accesskey, secretkey 가 설정되어 있아야 합니다. 아래의 설정은 키값의 입니다.

# 엑세스키와 비밀키를 설정해야 한다.
keypair:
  accesskey: UyGWYAEVN3PRDDo3Y3pJnV6DWn69k17gVs1X47p4
  secretkey: 2FjMz4yBOuHqzpwGUdkEu0WJF5g30Z8Wx71cJbxn

전략

전략을 만들고, 마켓을 감지하는 일은 트레이딩 봇의 핵심 요소입니다. 모든 전략은 bot.Strategy 인터페이스를 만족해야 하여 bot 디렉토리 아래에 위치합니다. bot.New 을 사용하여 봇을 만들때 사용됩니다.

type Strategy interface {
	register(bot *Bot) error                                       // 봇이 실행될 때 전략이 최초로 등록될 때
	boot(bot *Bot, c *coin) error                                  // 코인을 생성하고 전략을 실행하기 직전
	run(bot *Bot, c *coin, t map[string]interface{}) (bool, error) // 전략
}

Strategy.register 는 봇에 등록하고 전략을 준비시킬 때 사용합니다. 단 한번만 실행되는 점에 유의합니다. Strategy.boot 매 전략이 시작되기 전에 호출됩니다. 디텍터가 마켓을 감지하여 전략을 실행하기 직전에 실행됩니다. Strategy.run 은 전략의 본체입니다. 여기서 실제로 주문을 하고 그 결과를 반환해야 합니다.

bot/strategy_penetration.go 에는 변동성 돌파전략 을 사용하도록 예시로 작성되었습니다.

탐지

bot.predicate 함수를 작성하면 디텍터가 감지할 마켓에 대한 조건을 설정할 수 있습니다. 또한 bot.run 에서는 detector.d 채널로 감지된 마켓의 틱을 얻어옵니다.

for tick := range d.d {
    // 디텍팅되어 가져온 코인에 대해서 틱과 전략 시작 ...
}

마켓이 감지되면 bot.tick 이 같이 실행되며 이 함수는 시세정보를 매초마다 얻어와 strategy.run 에 넘겨줍니다.

bot/strategy_penetration.go 에는 전략 뿐만 아니라 bot.predicate 함수도 예시로 작성되어 있습니다. 전략을 만들기 위해서는 이러한 전략마켓 탐지 가 구현되어 있어야 합니다.

전략을 만들기 위한 팁

일반적으로 전략에 자주 사용되는 함수들은 bot/accounts_utils.go 또는 bot/utils.go 를 사용하고, bot 에 있고 client 패키지에 있는 Client.Call, QuotationClient.Call 을 주로 사용하여 업비트 서버에 요청합니다.

시세 정보를 얻고 싶은 때는 client.WebsocketClient 를 사용합니다. 이 경우 WebSocket을 이용한 업비트 시세수신 을 참고하십시오.

그 외의 API 는 업비트 Open API 레퍼런스 를 참고합니다.

주문을 할 때는 Accounts.order 를 사용하십시오. 매수할 때는 b, 매도할 때는 s 상수를 side 에 넘깁니다.

로깅

봇에 로그를 남기고 싶을 때는 log.Logger 를 통해 넘길 수 있습니다. 이는 logrus 로거입니다. 로그 자체는 log/logger.go 에서 처리됩니다.

log.Logger <- log.Log{
    Msg:    "Detected",
    Fields: logrus.Fields{"market": market},
    Level:  logrus.DebugLevel,
}

상태

마켓의 추적 상태를 변경하여 전략을 실행하거나 멈추는 것을 제어합니다. 이러한 상태는 bot/stat.go 에 정의되어 있습니다.

기본적으로 전략이 시작되면 해당 마켓은 staged 상태가 되며 임의로 전략 내부에서 다음과 같이 상태를 조정할 수도 있습니다.

stat["KRW-BTC"] = untracked

모든 전략과 틱은 마켓의 상태가 staged 상태인 경우에는 동작하며 외부 요인에 의해 상태가 변하는 경우 종료됩니다. bot.strategy 에서는 다음과 같이 작동하여 상태가 변하면 반복문이 멈추게됩니다.

func (b *Bot) strategy(c *coin, strategy Strategy) {
	stat, ok := stat[targetMarket+"-"+c.name]

	for ok && stat == staged {
		t := <-c.t
	}
}

bot.tick 또한 마찬가지로 마켓의 추적 상태에 따라 멈추거나 지속적으로 실행됩니다.

func (b *Bot) tick(c *coin) {
	m := targetMarket + "-" + c.name
 
	for stat[m] == staged {
		// 실행 중인 전략의 수 만큼 보내면 코인에 적용된 모든 전략이 틱을 수신할 수 있다.
		// 전략은 반드시 시작할 때 틱을 소비해야 한다.
		for range b.strategies {
			c.t <- r
		}

		time.Sleep(time.Second * 1)
	}
}

따라서 정리해보면, Bot.run 이 실행되면 detector.run 이 실행되고 bot.predicate 의 조건에 부합하는 마켓을 감지하여 detector.d 채널에 보고합니다. 그 이후 strategy.run, bot.tick 이 실행된다는 것을 알 수 있습니다.

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MIT

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